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[03-01]   来源:http://www.tommyzablan.com  银行从业资格考试   阅读:775

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正文: 单项选择题 1.实务中用来衡量资产的风险的最常用的指标是(  )。
A.期望收益率
B.收益率的方差
C.价格
D.漂移率 2.用来描述某组数据对中心的偏离程度的指标是(  )。
A.协方差
B.相关系数
C.方差
D.均值 3.假设未来经济有四种可能状态:繁荣、正常、衰退、萧条,对应地发生的概率是0.2,0.4,0.3,0.1,某理财产品在四种状态下的收益率分别是9%,12%,10%,5%,则该理财产品收益率的标准差是(  )。A.2.07%
B.2.65%
C.3.10%
D.3.13% 4.下列指标不能用来衡量证券投资的风险的是(  )。
A.期望收益率
B.收益率的方差
C.收益率的标准差
D.收益率的离散系数 5.投资组合决策的基本原则是(  )。
A.收益率最大化
B.风险最小化
C.期望收益最大化
D.给定期望收益条件下最小化投资风险 6.为了测度不同金融产品的收益的相关程度,应该使用(  )。
A.方差
B.协方差
C.标准差
D.离散系数 7.假设未来经济可能有四种状态,每种状态发生的概率是相同的,理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%,20%,35%,29%;对应地,理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%,16%,40%,28%。则理财产品X和Y的收益率协方差是(  )。 
A.4.256%
B.3.7%
C.0.8266%
D.0.9488%
注:先计算各自的期望收益率,分别得到24.5%和23.25%。计算协方差=(14%-24.5%)(9-23.25%)/4+(20%-24.5%)(16-23.25%)/4+(35%-24.5%)(40-23.25%)/4+(29%-24.5%)(28%-23.25%)/4=0.9488% 8.假设未来经济可能有四种状态,每种状态发生的概率是相同的,理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%,20%,35%,29%;对应地,理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%,16%,40%,28%。则理财产品X和Y的收益率相关系数是(  )。 
A.0.74
B.0.85
C.0.9
D.0.65
注:接上题,计算各自的标准差分别得到0.093274和0.136473。相关系数等于: 协方差/(X的标准差*Y的标准差)=0.9488%/(0.093274×0.136473)=0.74 9.任意两组数据的相关系数的取值范围是(  )。
A.-1到0
B.0到1
C.-1到1
D.无法确定 10.假设未来经济可能有四种状态,每种状态发生的概率是相同的,理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%,20%,35%,29%;对应地,理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%,16%,40%,28%。价值10000元的资产组合中有资产X价值4000元,资产Y价值6000元。则该资产组合的期望收益率是(  )。
A.22.65%
B.23.75%
C.24.85%
D.25.95%
注:先计算各个理财产品的期望收益率,在计算组合的期望收益率。
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